¿Qué es la desviación estándar respecto a los riesgos de inversión?

La media y la desviación estándar son las herramientas básicas utilizadas en la inversión. En la estadística, la desviación estándar determina la cantidad de un punto de datos individual se desvía de la media de los puntos de datos totales, donde media es la media aritmética de los puntos de muestra. Media aritmética o media se calcula sumando los valores de puntos de datos individuales y luego dividiendo por el número total de puntos de muestra.

Video: calculo de varianza con excel (Estadistica_2013-1)

Media = (Suma de los puntos de muestra / número total de puntos de muestra). desviación estándar (SD) se determina tomando la raíz cuadrada de la varianza.

SD = sqrt (varianza)

Varianza = suma (media-individuo punto de muestra) ^ 2

A pesar de la desviación estándar de la inversión se determina del mismo modo que en las estadísticas, implica significado diferente en la inversión. Es una medida de riesgo de las acciones individuales y las carteras de activos. El riesgo inherente a cualquier inversión se determina en función de la volatilidad de los rendimientos. La volatilidad significa la variación de los rendimientos de una acción individual en el tiempo y también con respecto a la cartera. Se mide en porcentaje. Alta capitalización acciones individuales tienen desviación estándar en promedio de alrededor de 35 por ciento, mientras que las acciones de capitalización grandes agregados tienen aproximadamente 20 por ciento. La desviación estándar de acciones de gran capitalización es comparable con los puntos de referencia estándar como SP y NASDAQ.

Video: ¿Que Significa La Palabra Volatilidad?

Una regla práctica de estimación se utiliza para calcular la determinación probabilística de los rendimientos de la inversión utilizando el rendimiento medio y la desviación estándar. Por ejemplo, si el rendimiento medio de la inversión es 10 por ciento y la desviación estándar es 17 por ciento, utilizando las reglas del pulgar, la probabilidad de 10 +/- 17 por ciento es de 68 por ciento, 10 +/- 34 por ciento es de 95 por ciento y 10 +/- 51 por ciento es del 98 por ciento.

desviación estándar proporciona la información cuantitativa en la inversión que se utiliza indirectamente a reducir el riesgo de las inversiones. El riesgo de la inversión se reduce mediante la diversificación de la cartera que implica la compra de acciones que son co negativamente relacionados en términos de rentabilidad. La relación co negativo significa que si una acción en la cartera está funcionando mal, el otro de hace bien y viceversa. Una buena cartera incluye generalmente de pequeña capitalización y las acciones de gran capitalización, bonos, materias primas y divisas.