Cómo calcular las desviaciones estándar de cartera

desviación estándar de la cartera es una parte importante de la comprensión de la volatilidad y el riesgo. Permite a un inversor para entender lo vulnerable que es a riesgo, debido a que la desviación estándar implica la posibilidad de cambios dramáticos en los precios. Puede calcular su desviación estándar propia cartera mediante unos sencillos pasos.

Calcular todas sus declaraciones en base a la fecha del calendario. Analizar en paralelo con el marco de tiempo que le gustaría invertir. Por ejemplo, si usted está tratando de calcular sobre la base de los próximos 10 años, como mínimo, los últimos 10 años como su base para la comparación.
Registrar todas sus declaraciones por período, lo que podría ser un año, trimestre o mes dependiendo de su nivel de análisis. Limpiamente colocar todos los retornos al lado de sus períodos. Calcular la media de todos estos rendimientos mediante la suma de los valores de retorno y dividiendo la suma por el número de períodos tomados. Por ejemplo:
Tres retornos anuales = 8 por ciento, 10 por ciento, 12 por ciento
Rentabilidad media = Suma de los rendimientos anuales / número de años = 30/3 = 10 por ciento
Se calcula la diferencia entre la rentabilidad media y el retorno para cada uno de los tres años. Cuadrados cada uno de los tres resultados. Encuentra la suma de estos tres números. Esta operación se realiza de la siguiente manera:
Suma de las diferencias de cuadrados = (10-8) ^ 2 + (10-10) ^ 2 + (12-10) ^ 2 = 8
Dividir la suma de las desviaciones al cuadrado por el número de períodos de menos uno.
Suma de cuadrados / (Períodos - 1)
8 / (3-1) = 4
Tomar la raíz cuadrada de esa respuesta para obtener su desviación estándar de la cartera.
Raíz cuadrada de 4 = 2
La desviación estándar en este ejemplo es de 2 por ciento, que es la cantidad típica que los rendimientos de un año se apartan de la media. Esto es bastante simple en el ejemplo dado, pero puede llegar a ser más complejo, con más números y la volatilidad.