Cómo annualize Volatilidad
volatilidad anualizada es una estadística crucial para comparar el grado de riesgo de las diferentes inversiones, tales como acciones, materias primas y bonos. Cualquier inversor decidir cómo asignar los recursos entre una cesta de diferentes productos de inversión sería bien servido para anualizar la volatilidad de cada producto. La información estadística obtenida de la volatilidad anualizada permitirá que el inversor para evaluar el nivel de riesgo que se puede atribuir a las distintas inversiones diferentes en consideración. Una vez que se conoce el nivel de riesgo que un inversor puede comenzar a construir una cartera de productos de inversión adaptadas específicamente a su propia tolerancia al riesgo.
Contenido
Cosas que necesitará
- Hoja de cálculo
- Calculadora
Seleccione el periodo de tiempo durante el cual se desea medir la volatilidad. Por ejemplo, se puede calcular la volatilidad de un instrumento financiero en el transcurso de un mes, un trimestre o un año medio. Cuanto más corto sea el período de tiempo más sensible será la medida de volatilidad será hacia las oscilaciones del precio del mercado actual, mientras que los períodos de tiempo más largos serán menos sensibles a las fluctuaciones de precios del mercado actual. Si se acaba de empezar a utilizar la volatilidad intentar usar un mes de datos de precios que es de aproximadamente 20 días hábiles.
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Calcular la variación porcentual diaria por cada día de su período de tiempo elegido. Por ejemplo, si se hubiera elegido el valor de un mes de los precios de cierre diarios para la empresa General Electric que se quiere saber cuál es el porcentaje de cambio al día durante todos los días del mes en que su están evaluando. El cálculo va de esta manera: restar el precio de cierre de ayer de precio de cierre de hoy y luego dividir este número por el precio de cierre de ayer. A continuación, se multiplica por 100 para llegar a la variación porcentual diaria.
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Se calcula la desviación estándar para todo el conjunto de las variaciones porcentuales diarias calculando primero el promedio diario cambio porcentual para el periodo de tiempo elegido. Luego tomar cada diario cambio de porcentaje individual y restar de que la media diaria porcentaje de cambio, que entonces será elevado a la potencia de 2. Por ejemplo, si el promedio diario cambio de porcentaje es 2,5 y el primer número de cambio porcentual diaria que ha calculado fue de 1,2 que se quiere restar 2,5 a 1,2 y luego se enfrentarán esta diferencia de una respuesta de 1,69 (1/2 a 2/5) ^ 2. Se podría repetir este mismo cálculo para cada variación porcentual diaria para el periodo de tiempo determinado y luego añadir a todos ellos y dividir este número final por el número total de cálculos que hizo menos 1. Por ejemplo, si hubiera hecho cálculos separados 20 que tomaría restar 1 a 20 para llegar a 19. Una vez que haya completado este cálculo debe luego tomar su raíz cuadrada para llegar a la desviación estándar.
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Multiplicar la desviación estándar por la raíz cuadrada de 252 para llegar a la volatilidad anualizada. Por ejemplo, supongamos que tenía una desviación estándar mensual de 2,0. Tendría que multiplicar por 2,0 la raíz cuadrada de 252 para llegar a una volatilidad anualizada del 31.75.