Cómo calcular la volatilidad histórica
Las inversiones se miden generalmente en dos cosas: riesgo y rentabilidad. Esto es así porque, en general, cuanto mayor sea el riesgo, mayor es el rendimiento y viceversa. Uno de los componentes de riesgo es la volatilidad. La mayor volatilidad del precio de un activo, más más arriesgado que es llevar ya que no puede obtener el precio que necesita. Una medida comúnmente usada de la volatilidad es volatilidad histórica, que también se conoce como la volatilidad estadística (SV).
Obtener al menos 10 días de datos de precios históricos de un valor.
Entrada estos números en Excel. Por ejemplo, en la entrada A1 el título "Los precios históricos." En las celdas A2 a A11 lista de los precios por fecha.
Use la fórmula desviación estándar en Excel para calcular la desviación estándar. Por ejemplo, en la entrada A12 de células la fórmula: "= STDEV (A2: A11)."
Multiplicar la desviación estándar de 15.937 (la raíz cuadrada de 254 días de cotización en un año). Por ejemplo, la entrada "= A12 * 15.937." La respuesta es la volatilidad histórica de la lista de los 10 precios de las acciones.
Interpretar el valor. Esto significa que se espera que la acción de moverse por ciento o X por X por ciento en los próximos 254 días de negociación, donde X es igual a la volatilidad histórica.