Cómo calcular el riesgo específico de firma
riesgo específico de empresa es el riesgo no sistemático asociado con una empresa y está totalmente diversificable de acuerdo con la teoría de las finanzas. Un inversor puede disminuir su exposición al riesgo específico de la empresa, aumentando el número de las inversiones mantenidas en su cartera de valores. Una cartera de valores de alrededor de 50 acciones se considera bien diversificado y contiene sólo el componente de riesgo de mercado del riesgo total, que se compone tanto del riesgo de mercado y el riesgo específico de la empresa. La idea detrás de la diversificación es que el riesgo de la cartera es menor que el riesgo de todos los valores individuales sumados.
Estimar la varianza de dos acciones que tiene intención de comprar restando los rendimientos diarios de los rendimientos medios. Tome el cuadrado de la diferencia, y se divide por el número de observaciones.
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Calcular el riesgo total de los dos valores en el aislamiento multiplicando la varianza de cada acción con su peso y sumando los resultados.
Multiplicar los pesos y las desviaciones estándar de los dos valores el doble de la correlación entre las dos poblaciones.
Tome el cuadrado del peso y la desviación estándar de la acción A y multiplicarse. Repetir lo mismo para la acción B y añadir los dos valores obtenidos.
Añadir los valores obtenidos en los pasos 3 y 4 para obtener la varianza de cartera o de riesgo.
Restar el riesgo total estimado en el paso 2 del riesgo de la cartera obtenida en el Paso 5. La diferencia es el riesgo específico de la empresa.
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Incorporar un gran número de poblaciones en su análisis de diversificar la cartera por completo y obtener la mejor estimación del riesgo específico de empresa para la cartera completa.