Cómo calcular el Mapa de Riesgos

Video: Guia para la elaboracion de mapas de riesgos

Video: Ejemplo mapas de riesgos

En las finanzas, el riesgo se refiere a la magnitud de los cambios de precios durante un período determinado. Una acción cuyo precio se mueve hacia arriba o hacia abajo más de un 4 por ciento en tres de los cinco días en una semana promedio es más riesgoso que una acción cuyo precio se mueve menos de un 3 por ciento en un día determinado. El riesgo se cuantifica mediante la desviación estándar, que mide hasta qué punto el precio diario difiere del precio promedio durante un período seleccionado. Una desviación estándar de alta significa que el precio en cualquier día puede ser muy diferente del precio promedio y que las grandes oscilaciones arriba y abajo ocurren con frecuencia.

El riesgo de una cartera es una medida de cuánto es probable que se mueva el valor total de un conjunto de activos. Sin embargo, esto no es más que un promedio del riesgo de cada activo en la cartera. Dos activos de riesgo pueden constituir una recogida segura si sus precios tienden a moverse en direcciones- opuesta cuando se pierde dinero en uno, el otro trae ganancias, lo que resulta en un bajo riesgo global. Dichos activos se dice que están correlacionados negativamente. riesgo de la cartera utiliza tanto el riesgo de activos y la correlación de activos coefficients- esto mide la probabilidad de los activos se van a moverse juntos.

Identificar el peso de cada activo, que es igual al valor de los activos, dividido por el valor de la cartera. Si es el propietario valor de $ 150 de la A en una cartera por valor de $ 1.000, el peso de la acción A = $ 150 / $ 1,000 o 0,15. A continuación encontrará la desviación estándar de los precios de cada población durante el período seleccionado. Por último, encontrar el coeficiente de correlación entre cada par de valores. Una cartera de dos stocks tiene un coeficiente de correlación. Una cartera-tres stock de las poblaciones A, B y C tiene tres coeficientes de correlación (A-B, A-C y B-C). desviaciones estándar y los coeficientes de correlación se encuentran mejor uso de programas de software, ya que las ecuaciones son bastante complejos.

Para calcular el riesgo de una cartera de dos stocks, saca primero la plaza del peso de los activos A y se multiplica por el cuadrado de la desviación estándar del activo A. Repetir el cálculo de los activos B. A continuación, se multiplican todos los siguientes: el peso Una de activo, el peso de activo B, la desviación estándar del activo A, la desviación estándar de los activos B y el número 2. Usted tendrá tres cifras por lo tanto far- añadir estas cifras y tomar la raíz cuadrada del resultado. En las carteras formadas por más de dos activos, las cifras se vuelven muy difíciles de resolver con la mano. software de base de hoja de cálculo puede calcular el riesgo de cartera cuando se introducen los datos requeridos.