Cómo calcular el promedio diario de la volatilidad de los precios
El termino "volatilidad" tiene varias definiciones. En un contexto financiero, la volatilidad significa la cantidad un precio de cambios en el tiempo. Así que la volatilidad es en efecto una medida del grado de volatilidad de una acción es-, es decir, qué tan probable es mover hacia arriba o hacia abajo. La volatilidad histórica se mide sobre una unidad específica de tiempo-por ejemplo, la volatilidad diaria, la volatilidad mensual y así sucesivamente. Cuantos más puntos de datos que tiene, las más robustas sus resultados, por lo que lo ideal es que quieren un promedio de al menos un mes de datos de volatilidad diarias para producir su volatilidad media diaria de precios de acciones.
Contenido
- Video: cálculo de la rentabilidad y el riesgo de una accion
- Video: ¿cómo calcular la volatilidad con excel?
- Video: promedio movil simple ejemplo 1: administracion de operaciones
- Video: cálculo del riesgo en portafolios de inversión.
- Consejos & advertencias
Video: Cálculo de la rentabilidad y el riesgo de una accion
Registrar la cantidad de una acción cambia todos los días durante al menos un mes. No importa si se mueve hacia arriba o hacia abajo. La volatilidad se mide la tendencia a cambiar, no la dirección del cambio.
Video: ¿Cómo Calcular la Volatilidad con Excel?
Video: promedio movil simple EJEMPLO 1: administracion de operaciones
Convertir la cantidad en dólares una acción sube o baja cada día en un porcentaje. Por ejemplo, si una acción que se negocia a $ 50 gotas por $ 2 en un día, que es una volatilidad diaria del 4 por ciento (2/50 = 0,04). Al día siguiente, la bolsa sube por $ 1, que representa una volatilidad del 2 por ciento para ese día (1/48 = 0,02).
Video: Cálculo del riesgo en portafolios de inversión.
Sume todos los porcentajes volatilidad diaria durante 30 días, y luego dividir el total por 30 para obtener su volatilidad de los precios de existencias diaria promedio para ese mes. Si bien no hay garantías de que la volatilidad de una acción va a ser el mismo al mes siguiente, suponiendo que no hay noticias importantes, 30 días es suficientes datos que tienen un grado razonable de certeza estadística de que la volatilidad será similar para los próximos meses. Por supuesto, los más puntos de datos, mejor. Tres meses o seis meses de valor de datos de volatilidad le dará una figura volatilidad aún más fiable.
Consejos & advertencias
- También hay formas de medir la volatilidad de los mercados globales de renta variable. El más conocido es el índice de volatilidad (VIX) ofrecido por la Junta de Opciones de Chicago Excange. El VIX proporciona una instantánea minuto a minuto de la volatilidad del mercado de valores esperada a lo largo del próximo mes. El índice de volatilidad se calcula utilizando las primas para los precios de las opciones sobre índices bursátiles, y es una medida de la volatilidad implícita (esperado).