Cómo calcular la correlación entre acciones
La correlación mide la relación o conexión entre dos variables. La correlación entre las acciones contribuye al nivel de riesgo general de su cartera de inversiones. Los analistas financieros calculan que determinando primero la covarianza de los rendimientos de las acciones. A continuación, puede traducirse covarianza en un coeficiente que predice cómo los precios de las acciones son propensos a comportarse respecto a la otra.
Contenido
- Estación de correlación
- Video: calcular el coeficiente de correlacion
- Video: portafolio-dos acciones-frontera eficiente
- Datos preparar
- Video: descargar precios historicos de las acciones
- Haz las matematicas
- Video: calculo beta de acciones.
- Interpretación de los resultados
estación de correlación
Video: Calcular el coeficiente de correlacion
Video: Portafolio-Dos Acciones-Frontera eficiente
Si dos poblaciones tienen un alto índice de correlación, en general, sus precios suben y bajan casi al unísono. Tener una cartera de acciones altamente correlacionados se considera generalmente que es más arriesgado debido al potencial para los picos y valles en las ganancias de las acciones de las empresas respectivas. Por otra parte, las carteras con las poblaciones no correlacionados tienden a tener resultados financieros más consistentes. Si dos poblaciones se correlacionan inversamente, el precio de uno caerá como el precio de los otros aumentos.
datos preparar
Video: Descargar precios historicos de las acciones
Para el cálculo de la correlación que necesita los rendimientos de ambas poblaciones durante un período determinado. Algunas compañías ofrecen datos históricos de precios de acciones en la sección de relaciones con los inversores de su página web. sitios web del mercado de valores a menudo le permiten descargar datos de los precios de cierre en formato de hoja de cálculo. Una vez obtenidos los datos, cree una hoja de cálculo. Coloque la fecha de la primera columna, los rendimientos de la acción A en el segundo y los de la acción B en el tercero.
Haz las matematicas
Video: Calculo Beta de acciones.
medidas de covarianza cómo dos variables se mueven juntos. Es igual a la suma del producto de la diferencia de cada precio de la acción del precio de la acción media, dividido por el número de variables menos uno. Encuentra la cotización media de la acción A para el período elegido. Restar el primer precio de las acciones A del lote A media para encontrar la desviación. Haga lo mismo para la acción B y multiplicar las dos desviaciones. Repita este procedimiento para cada fila de las poblaciones y añadir las desviaciones multiplicadas. Por último, dividir la cifra por el tamaño de la muestra menos uno. Por ejemplo, si usted comparó cinco precios de acciones de una con precios de cinco acciones B, el tamaño de la muestra es de cinco y se debe dividir el total por cuatro. La cifra resultante es la covarianza entre las poblaciones A y B.
Interpretación de los resultados
El coeficiente de correlación traduce la covarianza de dos variables en una estadística que es fácil de comparar y medir. Para traducir covarianza en un coeficiente de correlación, dividir la covarianza por el producto de la desviación estándar de cada conjunto de datos de saldos. El coeficiente de correlación de dos poblaciones es siempre entre -1 y 1. Dos poblaciones con una correlación de 1 están perfectamente coordinado, lo que significa que siempre se mueven proporcionalidad en la misma dirección. Un coeficiente de correlación de cero significa que los rendimientos de las acciones son completamente no relacionada. Un coeficiente de correlación de -1 indica que los precios de las acciones se mueven proporcionalmente en direcciones opuestas.