Cómo calcular TWAP

Los inversores pueden rastrear el precio medio de una acción durante un período de tiempo especificado como parte de su estrategia de inversión. El tiempo de precio medio ponderado, o TWAP, muestra el precio medio de una acción de la medida que se mueve hacia arriba y hacia abajo durante ese período de tiempo especificado. El inversor se encuentra en primer lugar la apertura, cierre, precios altos y bajos para la población en un día específico. A continuación, los promedios Precios diarios por cada día que rastrea la acción. El TWAP se encuentra tomando el promedio de los promedios diarios individuales.

Supongamos que un inversor quiere realizar el seguimiento del TWAP de una acción de XYZ durante 30 días de negociación. En el primer día, las acciones de XYZ se abren a las 30, cerca a 32, alcanzan un máximo de 34 y un mínimo de 28. El promedio diario para el primer día es de (30 + 32 + 34 + 28) / 4, o 31. el inversor se repite este proceso cada día durante 30 días, y luego promedia los resultados para encontrar el TWAP 30 días. La estrategia TWAP es más útil cuando los inversores quieren difundir a cabo las operaciones de manera uniforme durante un período de tiempo especificado.