Cómo entender el índice de volatilidad

El índice de volatilidad de Opciones de Valores de Chicago, también conocido como el VIX, muestra las expectativas del mercado para SP 500 opciones de índice durante un período de 30 días de tiempo. VIX se introdujo por primera vez en 1993 y se amplió para incluir el comercio de futuros en 2004.

  • El VIX se utiliza para determinar la sensibilidad del mercado, pero no predice qué dirección se dirigirán precios. Algunos llaman el VIX, "el índice de miedo". El VIX es una forma de medir si las instituciones podrían cubrir sus carteras.

  • Una lectura normal en el índice está entre 20 y 30. Una lectura por debajo de 20 por lo general significa que la mayoría de los inversores no están preocupados y que hay momentos estables en el mercado. Una lectura por encima de 30 se asocia con una gran cantidad de volatilidad.

  • El índice de volatilidad se utiliza como un indicador contrario. Por ejemplo, cuando los picos VIX a niveles extremadamente altos significa que el mercado podría tocar fondo.

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