Cómo calcular el riesgo no sistemático
riesgo no sistemático se refiere al riesgo de que la organización es inherente a una inversión. El riesgo no sistemático es diferente para cada inversión para una empresa y tiene en cuenta los efectos potenciales sobre el activo si ocurre un evento específico que podrían afectar negativamente a la inversión. riesgo no sistemático puede reducirse mediante la diversificación de las inversiones y aumentar el número total de las inversiones. Otro término para el riesgo no sistemático es el riesgo residual de una inversión. riesgo no sistemático se mide a través de la reducción del factor de riesgo sistemático mediante la diversificación de su cartera de inversiones. El riesgo sistemático de una inversión está representada por el coeficiente beta de la empresa.
Encuentra el coeficiente beta para su inversión en acciones. El coeficiente beta para las empresas que cotizan en bolsa se puede encontrar en cualquier servicio de inversión en línea, tales como MSN Money o comercio de acciones en línea USAA. Para este ejemplo, se utilizan IBM y EBay. IBM tiene un coeficiente beta de 1,05 y de 1,45 EBay.
Determinar la cantidad de sus inversiones a realizar en cada empresa. Dado que IBM tiene una beta inferior, el riesgo no sistemático puede ser reducida mediante la colocación de un mayor porcentaje de su inversión en esta empresa. Para este ejemplo, el 50 por ciento de la inversión será colocado en cada empresa.
Determinar la beta general (y el riesgo resultante) de su cartera de inversión a través de la aplicación de la siguiente fórmula: Beta (total) = Porcentaje de la inversión total (Beta 1 x Inversiones 1) + Porcentaje de la inversión total de 2 x (Beta Inversión 2). Beta (total) = 0,50 (1,05) + 0,50 (1,45) = 1,25