Cómo calcular las correlaciones de activos en Excel
La correlación entre dos o más activos es la medida de cuánto se alinean sus actuaciones. Si el rendimiento de los dos activos es similar, entonces se puede decir que tienen algún grado de correlación. Esto es especialmente cierto con las acciones en el mismo sector, tales como las reservas de petróleo. En teoría moderna de la cartera, y en concreto el modelo de valoración de activos de capital, las correlaciones entre dos activos se mide por r cuadrado, que se calcula mediante la covarianza y la desviación estándar entre ambos activos. sin embargo, este cálculo se simplifica el uso de Excel.
Contenido
- Video: correlación lineal en excel
- Video: analisis de portafolios de inversion, rentabilidad, riesgo y correlacion
- Video: calcular coeficiente de correlacion con excel
- Video: calculo beta de acciones.
Reunir todos los datos necesarios para su análisis de correlación. Necesitará los datos sobre el rendimiento de los activos. Enumerar el rendimiento de un activo en una columna, y la actuación de la otra en la segunda columna. Por ejemplo, cada columna puede enumerar el desempeño diario de una población, en términos de precio, con cada fila que representa una fecha determinada. Las filas de dos columnas deben corresponder a la misma fecha.
Video: Correlación Lineal en Excel
Video: Analisis de portafolios de inversion, rentabilidad, riesgo y correlacion
Video: Calcular Coeficiente de Correlacion con Excel
Seleccione el menú "Herramientas" y seleccione "Análisis de Datos". En el cuadro de diálogo de análisis de datos, seleccionar "Regresión" y haga clic en "Aceptar". Si usted no tiene el análisis de datos en el menú de herramientas, puede que tenga que instalarlo mediante la selección de "Complementos" del menú de herramientas y seleccionando "Herramientas para análisis" en el cuadro de diálogo.
Seleccione el icono que aparece en el cuadro de diálogo Regresión, como una flecha roja que apunta hacia arriba en el cuadro "Entrada Y Rango". Usted será llevado de vuelta a la hoja de cálculo, donde se debe destacar la columna que representa uno de sus activos. Haga clic en el icono de la flecha roja que apunta hacia abajo y se le devolverá al cuadro de diálogo de regresión.
Seleccionar el icono que aparece como una flecha roja que apunta hacia arriba en la casilla "X Rango de entrada" y seleccione la columna que representa el desempeño de esos otros activos. Haga clic en el icono de la flecha roja que apunta hacia abajo para volver al cuadro de diálogo de regresión. Seleccione "OK". Sus resultados de la regresión aparecerán en una nueva hoja de cálculo dentro de la hoja de cálculo existente.
Video: Calculo Beta de acciones.
Tenga en cuenta la "R Square" número en la sección de estadísticas de regresión del análisis de regresión. Esto representa r-cuadrado, que puede tomar un valor entre 0 y 1. Un resultado de 1 significa que los dos activos son 100 por ciento correlacionado, y un resultado de 0 significaría que son completamente no correlacionados. Por lo tanto, cuanto mayor sea r cuadrado, más los dos activos están correlacionados.