¿Cómo los bancos gestionar el riesgo de liquidez?

Los bancos gestionan su riesgo de liquidez, controlando cuidadosamente la relación entre sus obligaciones a corto plazo en lugar de sus activos a corto plazo. La gestión del riesgo se logra mediante la aplicación de pruebas de resistencia a todos los componentes de liquidez con el fin de determinar qué pasaría si las condiciones fueran a cambiar.

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pasivos a corto plazo representan deudas por pagar y depósitos que son debidos en el plazo de 30 días. Los depósitos pueden tomar la forma de cuentas corrientes o depósitos a plazo. Deudas por pagar representan elementos tales como documentos por pagar, obligaciones con el público o cualquier otro instrumento de deuda.

Muchos bancos emiten fuera pasivo del balance como reserva l / c de los que representan garantías de que el dinero será pagado a un beneficiario de terceros si los préstamos específicos u otras obligaciones no se pagan. Si se producen estos casos, los pasivos reales a corto plazo se crean a partir de estas operaciones fuera de balance. Durante los períodos de crisis económica, estos pasivos de notación se utilizan a menudo y deben ser pagados por el banco. Por lo tanto, los bancos deben tener en cuenta estas circunstancias, siempre que se inicie la planificación del riesgo de liquidez.

activos a corto plazo deben estar fácilmente disponibles para satisfacer las obligaciones a corto plazo. Los activos deben mantenerse en instrumentos efectivo o su equivalente, como bonos, valores, depósitos en efectivo, los flujos de efectivo y otros artículos similares. Durante los períodos de estrés económico, la cartera crediticia del banco puede experimentar dificultades de pago que inhiben activos a corto plazo de recepción de los flujos de caja esperados de intereses y principal. Además, la valoración de los activos a corto plazo puede tener que ajustarse debido a las condiciones del mercado. Por ejemplo, los bonos y los valores que no se puedan vender fácilmente debido a cambios en las calificaciones de los valores o la falta de liquidez de la economía para la compra de las obligaciones. En estos casos, tendrá que ser ajustado a la baja activos a corto plazo. Por otra parte, los activos contingentes, tales como líneas de crédito que mantiene con otros bancos y el Banco de la Reserva Federal deben tenerse en cuenta para ajustes al alza.

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Los reguladores bancarios exigen que las instituciones bancarias para mantener choque revisión periódica de análisis que ayudan a la gestión del banco para determinar el efecto de ciertos eventos. Por ejemplo, si los activos a corto plazo del banco debían ser reducido a la mitad debido a la revalorización de los bonos y títulos conservados, otros activos a corto plazo tendrían que reemplazar esta devaluación.

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Cada banco debe mantener un plan de riesgo de liquidez para presentar detalles secuenciales de la forma en que el banco frente a una crisis de liquidez. Por ejemplo, en el análisis de choque por encima de donde se cortaron activos a corto plazo a la mitad, el banco buscará primero a pedir prestado fondos de sus líneas de crédito disponibles con otros bancos. Si esto no fuera suficiente, el banco entonces buscan fondos del Banco de la Reserva Federal a través de la ventana de descuento. En el peor de los casos, el banco tendría que liquidar activos a pérdida. Si el peor de los casos no fue suficiente, el banco entonces incumplimiento de su deuda y sus obligaciones de los depositantes. La FDIC sería notificado de la situación.