¿Qué es el Rollover de Futuros?

Los contratos de futuros son derivados que representan algunos de los productos básicos subyacente. Estos contratos se negocian sobre intercambios abiertos al igual que las acciones se negocian en el mercado de valores. Cada contrato de futuros representa una cantidad específica de la materia prima subyacente. Por ejemplo, cada contrato de futuros de soja representa 5.000 bushels de soja.

A diferencia de las acciones, los contratos de futuros expiran. Es importante que los operadores de futuros cerrar posiciones abiertas antes de la expiración de evitar tomar la entrega de la mercancía física. Para la mayoría de los mercados de futuros, día de vencimiento se produce en el tercer viernes de cada mes en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

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día de vuelco es el día en el que el volumen de operaciones se transfiere desde el mes de contrato expira al nuevo mes del contrato. Vuelco ocurre típicamente en los jueves por ocho días antes de la expiración del viernes. El mercado para el mes que expira sigue abierta hasta el vencimiento, sin embargo, la mayoría de volumen de negociación en un mercado de futuros dada se traslada a un nuevo mes en el día de vuelco.

Vuelco es significativa porque los comerciantes que deseen mantener posiciones a largo plazo en un mercado deben recordar el vuelco del vehículo periódicamente sus contratos de futuros. Mientras vuelco se produce de forma automática en el mercado de divisas, que no necesariamente se produce automáticamente en los mercados de futuros a pesar de que muchos corredores de futuros ofrecen servicios de renovación automática a los clientes. El punto aquí es que los operadores de futuros siempre deben consultar con sus corredores con respecto a las políticas y servicios de vuelco.

Video: Cambio de contrato por vencimiento futuro e-mini S&P 500 NinjaTrader 8; Contract Rollover ES 03-16

Todos los operadores de futuros deben observar los días de vuelco para asegurar que se mantengan en un mercado líquido. Si bien el comercio continúa en el día de mercado más allá de vuelco que expira, el volumen disminuye drásticamente. Las causas de volumen disminuido aumentado los diferenciales de precio y puede hacer que sea difícil para los comerciantes para entrar o salir del mercado a precios convenientes.