Cómo calcular EWMA
Un promedio móvil ponderado exponencial es una de las métricas de los inversores utilizan para medir la volatilidad histórica de una acción. La ponderación da un valor superior a los puntos de datos más recientes de. Ponderación estos elementos de forma exponencial aumenta la diferencia de valor entre las piezas antiguas y nuevas de datos.
La elección de un Factor Suavizante
Antes de poder calcular cualquier tipo de promedio ponderado, se debe elegir un factor de suavizado entre cero y uno. El factor de suavizado determina el impacto de la ponderación para cada punto de datos. Puede expresar el factor de suavizado como un decimal o un porcentaje.
Ajuste de los Pesos
Para determinar el peso para el primer artículo, restar el factor de alisamiento de una y convertir el resultado a un porcentaje. Multiplicar el peso para el primer artículo por el factor de suavizado para encontrar el peso para el siguiente elemento. Repita este paso para cada punto de datos en su serie. Por ejemplo, si el factor de suavizado es 0,90, el peso para el primer artículo sería del 10 por ciento. El segundo peso sería 90 por ciento de este, o 9 por ciento.
El cálculo de la EWMA
Multiplicar cada valor de datos por sí mismo para llegar a la plaza del tema. Multiplicar este resultado por el factor de ponderación que ha calculado para ese artículo para encontrar la varianza EWMA. Tomar la raíz cuadrada de la varianza para encontrar la volatilidad de la acción.