Externamente impuesta sobre requisitos de capital
requisitos de capital a los bancos son las leyes que les obligan a tener ciertas cantidades de capital en la mano. Debido a que un banco # 039-s quiebra tiene más extensas repercusiones que la quiebra de otras industrias, el único sujeto industria estadounidense requerimientos externos de capital es la industria bancaria.
Contenido
- Cómo funcionan las leyes
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- Ajuste de riesgo
- Tier 1
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- El nivel 2
Si, por ejemplo, un fabricante de automóviles se declara insolvente, sus proveedores y los trabajadores se quedan con el dinero adeudado. Traumática ya que esto es, la industria bancaria también se ocupa de sus clientes # 039- dinero, lo que significa que un banco # 039-s quiebra no sólo cuesta el banco, sus empleados y sus proveedores, sino también a sus clientes.
Cómo funcionan las leyes
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William F Hummel, autor de la página web "El dinero: qué es, cómo funciona," explica los requerimientos de capital como la cantidad de capital de un banco tiene la obligación legal de mantener esto se mide como proporción de sus tenencias totales, ajustado por el nivel de riesgo de dicha participación. La cantidad total de capital en la mano tiene que ser 8 por ciento del valor activo ajustada al riesgo, con al menos 4 por ciento viene de fuentes de nivel 1 y el resto proviene de Nivel 2 fuentes.
Ajuste de Riesgo
Los requerimientos de capital son determinadas como un porcentaje del valor ajustado por riesgo del banco # 039-s activos, no como una proporción de su valor total. valor ponderado se calcula de la siguiente manera, con un ejemplo en paréntesis:
Multiplicar el valor total de los valores en efectivo y de gobierno en la mano por 0 ($ 8 x 0 = 0).
Multiplicar el valor total de los préstamos adeudados de otros bancos en 0,2 ($ 20 x 0,2 = $ 4m)
Multiplicar el valor total de los préstamos adeudados por los titulares de hipotecas por 0,5 ($ 20 x 0,5 = $ 10m)
Multiplicar el valor total de los préstamos préstamos ordinarios y de préstamos garantizados con cartas de crédito por 1 (50m x $ 1 = $ 50m)Añadir sus cifras para obtener un total de activos ajustada al riesgo. (0 + 4m + $ $ $ 10m + 50m = $ 64m)
Tier 1
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Capital de nivel 1 tiene que ser de al menos 4 por ciento del total de activos ajustada al riesgo. En este caso, esa cifra es de $ 2,56 millones. Este capital debe estar compuesto por uno o una combinación del valor contable de las acciones y / o el banco # 039-s ganancias acumuladas, que son las ganancias que el banco ha optado por no valen la pena al dividendos, sino más bien para volver a poner en propio para el desarrollo empresarial. Por lo tanto, si nuestro banco teórico # 039-s stock # 039-s valor contable es de $ 3,2 millones, que no necesita tener ninguna resultados acumulados. Mientras legal, esto probablemente no sería prudente, como una caída en valor de las acciones haría que el comercio ilegal.
El nivel 2
El resto de los requisitos de capital puede estar compuesta de Nivel 2 fuentes. Estos se calculan sumando las reservas preventivas de crédito, que son las reservas de un banco ha puesto a un lado para protegerse de los deudores morosos, por el importe de sus préstamos subordinados, que es dinero que las personas de alto riesgo han depositado en el banco con el entendimiento de que en caso de incumplimiento demás será devuelto en primer lugar.
En el ejemplo anterior, el valor de Nivel 1 fue de $ 3,2 millones, que es 5 por ciento del valor activo de riesgo ajustada de $ 64 millones. Esto significa que el valor del capital de nivel 2 tiene que ser sólo el 3 por ciento del valor del capital ajustado al riesgo para hacer un total de 8 por ciento. Se trata de $ 1,92 millones.