El mejor momento anual recurrente para vender acciones

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En la superficie, el adagio "vender e irse" parece demasiado simplista. Históricamente, esto no es así. Back-testing y simulaciones han demostrado que evitar los seis meses de mayo a octubre da mejores resultados que permanecer plenamente invertida. Naturalmente, estos resultados se supone que tiene plazos muy largos, y hay veces en que este enfoque no tuviera éxito. Sin embargo, dado el tiempo suficiente, una comparación de los resultados de ambas estrategias demuestra que el uso de esta estrategia de conmutación de temporada Supera "comprar y retener" estrategias, de acuerdo con el Almanaque del Corredor de bolsa.

Muchas personas --- incluso los inversores personales experimentados --- se sorprenden al descubrir que octubre no es el "peor" meses del año para el mercado de valores. Su pensamiento es válida --- en 1929 y 1987, por ejemplo, los mercados tuvieron "caídas cascada" ese mes. Estos eventos tienden a ser recordado y el período de tiempo en que ocurre es recordado fácilmente. Sin embargo, septiembre es estadísticamente e históricamente el peor mes del año, con un rendimiento promedio de menos de 1,16 por ciento en 1928-2009.

Reconociendo plazos anuales recurrentes por la debilidad del mercado, y actuar en consecuencia, requiere disciplina. Para poder poner en práctica esta estrategia con éxito requiere aceptar las anomalías estacionales. Por ejemplo, a vender en mayo de 2009 y permanecer fuera de los próximos seis meses significa que un inversor se perdió uno de los mejores rallies del mercado de verano en la historia de la --- S&P 500 aumentó de 873 a 1.036, un avance de 18,7 por ciento. Siguiendo con esta estrategia requiere disciplina verdadera --- y plazos largos. Una vez más, las tendencias estacionales más de 70 o 80 años ilustran más fiabilidad, mientras que los marcos de tiempo más cortos abren la posibilidad de que menos éxito.

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las estrategias de inversión de temporada son vistos como una forma de sincronización del mercado. Es la sincronización del mercado, aunque una forma arbitraria. Los detractores creen que no se puede medir el tiempo con éxito en el mercado, mientras que los autores creen que la eliminación de la exposición al riesgo en momentos en que los mercados son aparentemente susceptibles a caídas es beneficioso. Ambas perspectivas tienen mérito. El período comprendido entre 1982 2000 fue muy "alcista" --- comprar y mantener las estrategias tuvieron mucho éxito. El período de 10 años a partir de 2000 ilustra algo muy diferente: descensos significativos en los veranos de 2001 y 2002 fueron devastadores para algunos inversores. Además, los resultados de finales de 2007 hasta principios de 2009 sugieren claramente que una estrategia para vender habría sido de beneficio.