Cómo calcular Idiosincrásico Riesgo

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El valor de una empresa varía con el nivel de rentabilidad y el crecimiento esperado. El nivel de riesgo en las operaciones puede influir en el nivel de rentabilidad. En igualdad de condiciones, si se puede reducir el riesgo, va a aumentar su rentabilidad. Esto también es válido para las acciones. Los analistas de inversiones de riesgo se dividen en dos grupos: sistémico (de mercado) y no sistemática (idiosincrásico). Para una empresa pública, el riesgo sistemático, que se define como el riesgo inherente de la negociación en el mercado de valores, se puede medir por ratios- beta sin embargo, no existe una única medición de riesgo idiosincrásico.

  • Revisar el significado de riesgo idiosincrásico, que tiene cuatro determinantes: el entorno macro, la industria, el tamaño de la empresa y la empresa.

  • Calcular el efecto del tamaño. En general, cuanto menor sea la empresa, mayor es el riesgo. Medir el tamaño de la empresa en una escala de 1 a 10 (siendo 1 el más pequeño). Una buena medida para el tamaño de la empresa es la capitalización de mercado (número de acciones en circulación multiplicado por precio de las acciones) o ingresos totales.

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    Calcular el efecto del entorno macro y la industria. El entorno macro consta de los riesgos económicos, tecnológicos, socioculturales, demográficos, políticos e internacionales, que también son los principales determinantes de la industria. El mejor marco para evaluar el impacto de estos riesgos se denomina análisis FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), en concreto el "ANTIGUO TESTAMENTO," o la porción oportunidades y amenazas del marco. Medir el efecto, en una escala del 1 al 10 (siendo 1 alto riesgo), de todas las oportunidades y amenazas en una empresa determinada.

  • Calcular el riesgo de la empresa. En general, esta es una función del capital humano de la empresa. También se define por los sistemas de creencias generales de los que dirigen una empresa. Es por eso que el capital humano es uno de los componentes más importantes para la rentabilidad. El liderazgo es una cosa difícil de medir y es puramente subjetiva. Sin embargo, en general, mejores salarios y la marca son indicativos de un buen liderazgo. Asignar una calificación de 1 a 10 para el liderazgo de una empresa, siendo 1 Pobre liderazgo y marca.

  • Sume los principales determinantes de riesgo idiosincrásico. Toma la cuenta del entorno macro, la industria, el tamaño de la empresa y la empresa. Esta es su medida de riesgo idiosincrásico. Cuanto mayor sea la calificación, menor es el riesgo.

  • Consejos & advertencias

    • riesgo diversificable es que el riesgo que puede ser eliminado por tener un grupo diverso de empresas en su cartera. En teoría más financiera, el riesgo idiosincrásico es diversificable y por lo tanto no es una consideración en los supuestos del modelo, por lo que hay poca información sobre cómo medir el riesgo idiosincrásico, ya que no es una preocupación para los académicos. Los profesionales de finanzas y contabilidad no tienen este lujo.
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